La EBA alerta de riesgos para la banca por corrección de precios de activos, incluido del sector inmobiliario

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha valorado positivamente el progreso realizado por la banca europea durante la crisis del Covid-19, con mejoras en solvencia, rentabilidad y liquidez, pero ha alertado de un riesgo creciente en correcciones de precios de activos, incluido en el sector inmobiliario.

El organismo presidido por el español José Manuel Campa ha lanzado esta advertencia en el marco de la publicación de su ejercicio anual de transparencia. Como parte de este examen a la banca, la EBA ha hecho públicos 1,3 millones de datos procedentes de 120 bancos de 25 Estados pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

La ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' para el conjunto de las entidades se situó al cierre del segundo trimestre de 2021 en el 15,5%. Esto supone una mejora de ocho décimas respecto a la solvencia registrada en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, la ratio de créditos fallidos (NPL, por sus siglas en inglés) ha continuado mejorando, pasando del 2,9% en el segundo trimestre de 2020 al 2,3% en el segundo trimestre de este año. No obstante, la EBA ha alertado de que la ratio en los sectores más afectados por la pandemia está en alza. Además, ha puesto la atención sobre los créditos bajo moratorias o garantías públicas, que son una "fuente de preocupación".

La ratio de créditos situados en el conocido como 'stage 2', el escalón de valoración de préstamos donde se sitúan aquellos en vigilancia pero sin presentar impagos, se situó a cierre de junio de 2021 en el 8,8%. Esto supone un alza de seis décimas respecto a un año antes.

En este contexto, el supervisor bancario paneuropeo ha alertado de que la aceleración de precios de la vivienda, junto con un reciente foco de los bancos en los créditos hipotecarios "podrían ser una fuente de vulnerabilidad en el futuro".

"Los miedos sobre un potencial deterioro de la calidad de los activos no se han materializado, excepto por los sectores más afectados por la pandemia. Mirando hacia delante, los bancos y las autoridades macro y microprudenciales necesitan estar preparados en caso de un deterioro de las perspectivas económicas o en caso de que las presiones inflacionistas se traduzcan en subidas de tipos", ha indicado la EBA.

Como consecuencia de la liberación de provisiones y la mejora de la situación económica, entre el segundo trimestre de 2021 y el del año pasado, el retorno de capital (RoE, por sus siglas en inglés) de la banca ha mejorado en siete puntos porcentuales, hasta el 7%. La EBA ha instado a las entidades a no ser complacientes porque los "desafíos estructurales" siguen presentes.

El último gran riesgo señalado por el supervisor emana del entorno operativo. El creciente uso de la tecnología ha estado acompañado en los últimos meses de un alza similar en los incidentes relacionados con la seguridad. Debido a esto, la EBA ha instado a la banca europea a "priorizar" la ciberseguridad en sus operaciones.