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Hombres hoja, Boggans y teoría del caos en el reino secreto de los economistas
"Los hombres hoja nos quieren imponer su versión sobre el equilibrio. Me enferma el equilibrio", comenta el cruel Mandrake, líder de los Boggans y malo entre los malos de la película animada El reino secreto (Epic). Por distintos motivos, la intuición de Mandrake es compartida por algunos académicos en el reino secreto de los economistas: la noción de "equilibrio" y de fuerzas que, tras oscilaciones cíclicas, regresan a la economía a su derrotero natural, está siendo desafiada con la fuerza de un verdadero ejército de Boggans.
"La economía tradicional suele representar a los sistemas económicos en un equilibrio estable, como si se tratara de un ecosistema o de un sistema planetario", cuenta el economista Víctor Beker a LA NACION. "El concepto de equilibrio juega un rol clave en la economía tradicional. Esta aproximación puede ser útil en períodos estables y normales, cuando lo que pasó ayer es el mejor predictor para pronosticar lo que pasará mañana. Sin embargo, este herramental es incapaz de lidiar con tiempos inestables, caóticos y turbulentos, como la reciente crisis internacional demostró", argumenta.
Beker trabajó durante muchos años en el Indec, y actualmente dirige el Centro de Estudios para la Nueva Economía (CENE), de la Universidad de Belgrano. Recientemente publicó dos trabajos sobre uno de sus temas favoritos: la teoría del caos y su relación con la economía. "Un fantasma recorre el mundo... de las ciencias. Es el fantasma de la teoría del caos", cuenta en su estudio "Del caos en economía a la economía del caos".
A fines de la década de los cincuenta, el meteorólogo Ed Lorenz, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), trataba de diseñar un modelo que permitiera medir fenómenos atmosféricos cuando, en forma inesperada y súbita, se enfrentó al fenómeno del caos. El científico había logrado sintetizar la multiplicidad de factores que intervienen en el comportamiento del clima en un sistema de doce ecuaciones. Cargó el esquema en la computadora, lo alimentó con datos y obtuvo resultados que no lo conformaron, con lo cual volvió a introducir condiciones iniciales con muy leves variaciones. Las computadoras eran muy lentas, así que Lorenz salió a dar un paseo y a fumar un cigarrillo. Cuando volvió, descubrió que los resultados finales eran muy distintos a los del primer cálculo. En principio, pensó que había un error en la máquina, pero luego se percató de que las diferencias mínimas iniciales se habían agrandado a lo largo de una simulación de dos meses para el clima. En las semanas siguientes escribió uno de los tratados más famosos en la historia de las ciencias: "¿Puede el aleteo de una mariposa desencadenar un tornado en Texas?".
"Habiendo producido una importante transformación en el campo de la física, este enfoque abrió insospechadas perspectivas al análisis económico -cuenta Beker-. Básicamente, la posibilidad de modelar y explicar el cambio, y más específicamente de los cambios abruptos, de esas discontinuidades que de tanto en tanto nos ofrece ese gran laboratorio de experimentación social que es la historia."
El matemático polaco Benoit Mandelbrot, padre de la geometría fractal, demostró en 1963 que la probabilidad de eventos extremos es más alta que en lo que se denomina una "distribución normal".
"La economía tradicional atraviesa una grave crisis actualmente. La mayoría de sus cultores no sólo no anticiparon la profundidad de la caída de 2007-2008: ni siquiera la consideraron posible", apunta Beker. Algunos ejemplos de eventos abruptos y no pronosticados que vienen señalando los economistas que creen en la ubicuidad del azar: el derrumbe del sistema socialista, el repentino desplome de Wall Street en el "lunes negro" de octubre de 1987, el imprevisto efecto Tequila desencadenado por la devaluación mexicana de 1994 o los picos hiperinflacionarios de Alemania en los 20, de Hungría en los 40 o de la Argentina a fines de los 80 y principios de los 90 son sólo algunos ejemplos de saltos bruscos que atentan contra la idea intuitiva de continuidad y equilibrio.
La historia de la relación entre la teoría del caos y la economía llegó a su cenit a fines de la década del 80 y principios de los 90, cuando dos científicos del Instituto Santa Fe, Doyne Farmer y Norman Packard, usaron herramientas de la física para derrotar a los principales casinos de Las Vegas y, más tarde, intentaron hacer saltar la banca en la mayor casa de apuestas del mundo: Wall Street. En 1991, Farmer y Dillon fundaron la consultora Prediction Company, con el objetivo de encontrar "bolsillos de predicibilidad" en la Bolsa: zonas de ineficiencia en el mercado que pudieran ser explotadas. La empresa fue comprada por la firma financiera Warburg Dillon Road y sus resultados se perdieron en la nebulosa. La aventura está contada en dos libros maravillosos de Thomas Bass, Los pronosticadores: cómo una banda de físicos cow-boys se prepararon para derrotar a Wall Street y El casino newtoniano.
Y algo similar pasó con la moda de la teoría del caos entre los economistas, que hoy consideran que esta línea teórica "prometió más de lo que cumplió", tal vez en parte por lo sexy de su nombre. "Posiblemente la cuestión tenga que ver con el nombre. Caos es una palabra sugerente que indicaría una gran generalidad. "«Fluctuaciones aperiódicas con sensibilidad crítica a condiciones iniciales en sistemas dinámicos determinísticos no lineales» suena, en cambio, exótico y limitado -cuenta a LA NACION Daniel Heymann, profesor de la UBA y Udesa, y tal vez el economista argentino que más interactúa con físicos-. Pero de eso se trata: de soluciones de características especiales y [muy interesantes] en ciertos problemas dinámicos, con claras aplicaciones a problemas naturales [como el caso del clima, que abrió el campo de investigación en su momento]." La complejidad de las trayectorias con propiedades caóticas proviene de características de las ecuaciones dinámicas que las generan (las funciones tienen que "doblarse" de algunas maneras para que surjan las oscilaciones caóticas), y no se asocia necesariamente con complejidad del propio sistema. En temas sociales, como es el caso de la economía, sigue Heymann, "la complejidad está más bien [o, en todo caso, también] en los sistemas mismos."
En el reino secreto de los economistas, hombres hoja y Boggans seguirán combatiendo en el marco de la tensión caos-equilibrio.
Una delicada ecuación
- El equilibrio clásico
La economía tradicional suele representar a los sistemas económicos en un equilibrio estable. - Las limitaciones
Este herramental demostró sus limitaciones para lidiar con tiempos inestables caóticos y turbulentos, como la reciente crisis internacional - Tampoco ir al extremo
La teoría del caos tampoco logró imponer sus postulados; los economistas dicen que prometió más de lo que cumplió.
